PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIUX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIUX с AEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIUX и AEDAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%.

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий CMIUX и AEDAX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMIUX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIUXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.84

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.88

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.56

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIUX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIUXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.27

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между CMIUX и AEDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и AEDAX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и AEDAX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIUXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-60.46%

+23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.59%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-38.81%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-8.07%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-16.99%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.04%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и AEDAX

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 7.86% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIUXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.51%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.92%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.57%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.52%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.37%

+2.37%