PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с SIMYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и SIMYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-0.44%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		7.08%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.49%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 7.08%.

CMIEX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.55%
1 год
21.58%
3 года*
14.30%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

SIMYX

1 день
1.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.76%
1 год
26.77%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с GQJPXCMIEX с IVFIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с FINVX

Сравнение комиссий CMIEX и SIMYX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.11

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.75

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.17

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

11.92

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.18

Корреляция

Корреляция между CMIEX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и SIMYX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности SIMYX в 2.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		8.96%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.93%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и SIMYX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-32.14%

-3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.55%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-25.06%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-4.01%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.14%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.27%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и SIMYX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

4.75%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.63%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

12.72%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.36%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

12.26%

+6.07%