Сравнение CMIEX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CMIEX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMIEX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | -2.03% | 32.46% | 3.96% | 21.41% | -15.46% | 6.89% | 16.20% | 23.87% | -16.02% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
CMIEX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMIEX и PZRIX
CMIEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
CMIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
CMIEX
PZRIX
Сравнение CMIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMIEX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.39 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.09 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 14.29 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CMIEX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMIEX и PZRIX
Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMIEX Multi-Manager International Equity Strategies Fund | 9.11% | 8.92% | 7.54% | 2.26% | 2.44% | 3.21% | 1.30% | 2.47% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок CMIEX и PZRIX
Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -43.53% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.68% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -30.85% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.20% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -9.00% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMIEX и PZRIX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMIEX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.45% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.92% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 14.17% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.85% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.02% | +1.30% |