Сравнение CMGG.TO с VVL.TO
CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) and VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMGG.TO returned 16.60%/yr vs 15.08%/yr for VVL.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CMGG.TO charges 0.90%/yr vs 0.38%/yr for VVL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMGG.TO и VVL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG.TO показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у VVL.TO с доходностью 17.21%.
CMGG.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 30.17%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- —
VVL.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 17.21%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам CMGG.TO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 12.75% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 10.52% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 17.21% | 18.01% | 15.01% | 16.57% | 0.50% | 23.17% |
Correlation
The correlation between CMGG.TO and VVL.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
CMGG.TO
VVL.TO
Сравнение CMGG.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG.TO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.45 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.60 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG.TO и VVL.TO
Максимальная просадка CMGG.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG.TO и VVL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -43.88% | +14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.83% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.07% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.00% | -18.07% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -0.88% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.73% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.24% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG.TO и VVL.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CMGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 3.21% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 9.57% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 13.84% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.07% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 18.77% | +0.10% |
Сравнение комиссий CMGG.TO и VVL.TO
CMGG.TO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG.TO и VVL.TO
CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.61% | 1.89% | 2.19% | 2.69% | 2.57% | 1.50% | 1.70% | 2.65% | 2.15% | 1.35% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG.TO and VVL.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.90% for CMGG.TO and 0.38% for VVL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMGG.TO и VVL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор