PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 9.69%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.08%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям XFRM.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.69% соответственно.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

XFRM.L

1 день
-1.23%
1 месяц
1.32%
С начала года
37.08%
6 месяцев
35.50%
1 год
58.43%
3 года*
19.80%
5 лет*
16.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.08%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%-2.60%

Correlation

The correlation between CMFP.L and XFRM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г.

0.84

The correlation between CMFP.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.48

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.90

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

6.37

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

14.84

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и XFRM.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-45.81%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.28%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-15.22%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-33.95%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-33.95%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.67%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-22.78%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.99%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и XFRM.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.04%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

21.14%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

23.81%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

20.65%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

18.78%

-4.86%

Сравнение комиссий CMFP.L и XFRM.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и XFRM.L

Ни CMFP.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and XFRM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор