PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с SII.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с SII.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and SII.TO (Sprott Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, SII.TO in Asset Management. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 21.72%/yr for SII.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и SII.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Sprott Inc (SII.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CME торгуется в USD, в то время как SII.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SII.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у SII.TO с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям SII.TO по среднегодовой доходности: 15.38% против 21.72% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-8.82%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.34%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

SII.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-16.94%
С начала года
21.50%
6 месяцев
27.25%
1 год
90.93%
3 года*
56.33%
5 лет*
24.80%
10 лет*
21.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и SII.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
SII.TO
Sprott Inc		21.50%137.58%27.63%5.23%-23.80%57.60%28.92%21.41%-2.46%4.83%

Correlation

The correlation between CME and SII.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г.

0.12

The correlation between CME and SII.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

SII.TO:

CA$4.28B

EPS

CME:

$11.75

SII.TO:

CA$4.14

Коэффициент P/E

CME:

22.94

SII.TO:

40.09

Коэффициент PEG

CME:

2.00

SII.TO:

0.82

Коэффициент P/S

CME:

14.40

SII.TO:

8.98

Коэффициент P/B

CME:

3.68

SII.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

SII.TO:

CA$476.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

SII.TO:

CA$369.54M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

SII.TO:

CA$151.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Sprott Inc

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с CEF.TOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.L

Доходность на риск

CME vs. SII.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c SII.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Sprott Inc (SII.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMESII.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.99

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.60

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.87

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

8.01

-7.51

CME vs. SII.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SII.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и SII.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и SII.TO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SII.TO в -87.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SII.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMESII.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-87.60%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-31.83%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-31.83%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-47.97%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-50.90%

+13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-28.39%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-58.79%

+38.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

11.40%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SII.TO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Sprott Inc (SII.TO) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SII.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMESII.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

12.74%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

39.25%

-21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

45.96%

-25.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

36.65%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

37.94%

-14.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SII.TO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SII.TO в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
SII.TO
Sprott Inc		1.25%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и SII.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Sprott Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.88B
199.39M
(CME) Общая выручка
(SII.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, SII.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CME и SII.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Sprott Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
91.6%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

SII.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

SII.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

SII.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

Часто задаваемые вопросы

CME and SII.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и SII.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор