Сравнение CMDY с PRA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO).
CMDY и PRA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CMDY и PRA.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDY и PRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.11% |
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund | 21.95% | 23.87% | 0.19% | 4.39% | 8.13% | 24.46% | 7.16% | 19.86% | -11.16% |
Разные валюты инструментов
CMDY торгуется в USD, в то время как PRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMDY показывает доходность 21.23%, а PRA.TO немного выше – 21.95%.
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
PRA.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDY и PRA.TO
Доходность на риск
CMDY vs. PRA.TO — Ранг доходности на риск
CMDY
PRA.TO
Сравнение CMDY c PRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDY | PRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.54 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.12 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.32 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 18.10 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDY | PRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.54 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CMDY и PRA.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDY и PRA.TO
Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности PRA.TO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRA.TO Purpose Diversified Real Asset Fund | 2.10% | 3.23% | 2.95% | 3.12% | 1.93% | 1.25% | 1.52% | 1.57% | 1.77% | 1.55% | 1.64% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CMDY и PRA.TO
Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки PRA.TO в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и PRA.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDY | PRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -34.43% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -13.17% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.56% | -19.37% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.05% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -7.80% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDY и PRA.TO
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Purpose Diversified Real Asset Fund (PRA.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDY | PRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 3.67% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.03% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 15.69% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.38% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.88% | -2.34% |