Сравнение CMDB с HGER
CMDB (Costamare Bulkers Holdings Ltd) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past year, CMDB returned 87.60% vs 39.42% for HGER. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMDB и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDB показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
CMDB
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDB и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd | 8.96% | 31.48% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 12.63% |
Correlation
The correlation between CMDB and HGER is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDB vs. HGER — Ранг доходности на риск
CMDB
HGER
Сравнение CMDB c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDB | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.90 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 16.29 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CMDB и HGER
Максимальная просадка CMDB за все время составила -26.28%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDB и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -23.31% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -8.09% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -5.80% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -7.65% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.43% | +8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDB и HGER
Costamare Bulkers Holdings Ltd (CMDB) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CMDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDB | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 4.06% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.23% | 14.55% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.98% | 16.90% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 17.61% | +30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.64% | 17.61% | +30.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDB и HGER
CMDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
CMDB and HGER have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDB has higher volatility (10.62%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, CMDB dropped -26.28% vs HGER's -23.31%.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDB и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор