Сравнение CMCIX с MAGKX

С начала года, CMCIX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у MAGKX с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии MAGKX в 0.83%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа MAGKX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMCIX и MAGKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MAGKX в 0.94%

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и MAGKX.

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 5.32%, в то время как у Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.