Сравнение CMCIX с CTSIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMCIX показывает доходность -4.71%, а CTSIX немного ниже – -4.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCIX на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCIX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMCIX и CTSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CMCIX за все время составила -21.50%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCIX и CTSIX.

Текущая волатильность для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) составляет 4.68%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что CMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.