Сравнение CMCI с TAXM
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while TAXM is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. CMCI is passively managed, while TAXM is actively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 6.62% for TAXM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for TAXM.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и TAXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у TAXM с доходностью 1.18%.
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и TAXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 4.71% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 3.71% |
Correlation
The correlation between CMCI and TAXM is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. TAXM — Ранг доходности на риск
CMCI
TAXM
Сравнение CMCI c TAXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | TAXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.53 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.46 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 8.62 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и TAXM
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки TAXM в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и TAXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -3.10% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.70% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -0.80% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.71% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.77% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и TAXM
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | TAXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.94% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 2.04% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 2.67% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 3.56% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 3.56% | +9.07% |
Сравнение комиссий CMCI и TAXM
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAXM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и TAXM
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности TAXM в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and TAXM have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.25%) compared to TAXM (0.94%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs TAXM's -3.10%.
On 1-year performance, CMCI leads with 30.85% vs 6.62% for TAXM. On fees, TAXM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXM has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 30.85% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 3.29% for TAXM.
CMCI is categorized as Commodities, while TAXM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: VanEck and BondBloxx. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.35% for TAXM.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и TAXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор