Сравнение CMCI с BSMW
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs 6.54% for BSMW. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 3.42% | -0.35% | 6.06% |
Correlation
The correlation between CMCI and BSMW is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | -0.10 |
The correlation between CMCI and BSMW shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. BSMW — Ранг доходности на риск
CMCI
BSMW
Сравнение CMCI c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.25 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 7.09 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и BSMW
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -7.57% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -2.92% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -1.00% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.72% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.92% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и BSMW
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.92% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 1.97% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 2.81% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.00% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 5.00% | +7.63% |
Сравнение комиссий CMCI и BSMW
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и BSMW
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and BSMW have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.29%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs BSMW's -7.57%.
On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs 6.54% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 3.20% for BSMW.
CMCI is categorized as Commodities, while BSMW is Municipal Bonds. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.18% for BSMW.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор