Сравнение CMC.DE с BAC
CMC.DE (JPMorgan Chase & Co) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CMC.DE returned 17.05%/yr vs 8.22%/yr for BAC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMC.DE и BAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMC.DE торгуется в EUR, в то время как BAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMC.DE показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 0.88%.
CMC.DE
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
BAC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 16.54%
Сравнение доходности по годам CMC.DE и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | -2.54% | 22.97% | 51.62% | 27.30% | -8.93% | 39.61% | -15.13% | 5.86% |
BAC Bank of America Corporation | 0.88% | 12.85% | 42.69% | 1.68% | -19.10% | 60.80% | -18.92% | 6.23% |
Correlation
The correlation between CMC.DE and BAC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between CMC.DE and BAC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC.DE vs. BAC — Ранг доходности на риск
CMC.DE
BAC
Сравнение CMC.DE c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMC.DE | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.44 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 3.50 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.08 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CMC.DE и BAC
Максимальная просадка CMC.DE за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки BAC в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC.DE и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -92.29% | +50.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -16.68% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -31.34% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -42.40% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.56% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -39.40% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.84% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC.DE и BAC
JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 7.10% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC.DE | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.86% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 16.22% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 21.97% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 26.69% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 31.13% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC.DE и BAC
Дивидендная доходность CMC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BAC в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.56% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | 1.63% | 1.54% | 1.59% | 2.12% | 2.63% | 1.91% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC.DE и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMC.DE and BAC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMC.DE и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор