График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в JPMorgan Chase & Co и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CMC.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) показал доход в -6.86% с начала года и 15.07% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Chase & Co
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.14%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMC.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.13% | -1.11% | -0.59% | 2.03% | -6.86% | ||||||||
| 2025 | 13.74% | -3.05% | -10.98% | -4.12% | 8.97% | 6.94% | 4.88% | -0.69% | 3.00% | 1.59% | 0.52% | 2.33% | 22.97% |
| 2024 | 6.20% | 4.73% | 8.39% | -1.50% | 1.82% | 2.27% | 5.87% | 1.34% | -6.62% | 10.04% | 15.62% | -3.80% | 51.62% |
| 2023 | 3.64% | 5.29% | -11.31% | 5.40% | 1.28% | 4.98% | 8.38% | -5.38% | 2.73% | -5.29% | 8.93% | 7.99% | 27.30% |
| 2022 | -5.93% | -1.69% | -3.09% | -6.19% | 5.39% | -12.03% | 5.69% | 0.27% | -3.79% | 17.95% | 1.82% | -4.58% | -8.93% |
| 2021 | 4.82% | 15.38% | 5.67% | -1.71% | 4.48% | -1.55% | -1.67% | 6.17% | 4.20% | 4.75% | -4.16% | -1.06% | 39.61% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Chase & Co: годовая альфа составляет 7.14%, бета — 0.63, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 20.11.2019.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (87.95%) было выше, чем в снижении (86.98%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.14%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 87.95%
- Участие в снижении
- 86.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMC.DE имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMC.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.68 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMC.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Chase & Co за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €4.34 | €4.27 | €3.64 | €3.26 | €3.27 | €2.68 | €2.76 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.54% | 1.59% | 2.12% | 2.63% | 1.91% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Chase & Co. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €1.11 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €1.11 | ||||||||
| 2025 | €1.04 | €0.00 | €0.00 | €1.10 | €0.00 | €0.00 | €1.03 | €0.00 | €0.00 | €1.10 | €0.00 | €0.00 | €4.27 |
| 2024 | €0.83 | €0.00 | €0.00 | €0.92 | €0.00 | €0.00 | €0.92 | €0.00 | €0.00 | €0.98 | €0.00 | €0.00 | €3.64 |
| 2023 | €0.82 | €0.00 | €0.00 | €0.79 | €0.00 | €0.00 | €0.79 | €0.00 | €0.00 | €0.86 | €0.00 | €0.00 | €3.26 |
| 2022 | €0.76 | €0.00 | €0.00 | €0.79 | €0.00 | €0.00 | €0.84 | €0.00 | €0.00 | €0.87 | €0.00 | €0.00 | €3.27 |
| 2021 | €0.63 | €0.00 | €0.00 | €0.65 | €0.00 | €0.00 | €0.65 | €0.00 | €0.00 | €0.74 | €0.00 | €0.00 | €2.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Chase & Co показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 233 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Chase & Co составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.77% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 23 февр. 2021 г. | 258 |
| -27.86% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | 119 | 23 сент. 2025 г. | 151 |
| -27.13% | 25 нояб. 2021 г. | 147 | 23 июн. 2022 г. | 281 | 27 июл. 2023 г. | 428 |
| -14.26% | 7 янв. 2026 г. | 47 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.68% | 31 июл. 2024 г. | 4 | 5 авг. 2024 г. | 18 | 29 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...