PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMC.DE с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMC.DE с SPY5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).

SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CMC.DE и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMC.DE и SPY5.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMC.DE
JPMorgan Chase & Co		-6.86%22.97%51.62%27.30%-8.93%39.61%-15.13%5.86%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.58%3.49%33.64%22.84%-13.64%38.95%7.83%2.23%
Разные валюты инструментов

CMC.DE торгуется в EUR, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMC.DE показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью -4.90%.

CMC.DE

1 день
2.03%
1 месяц
0.61%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-2.77%
1 год
15.37%
3 года*
31.70%
5 лет*
17.17%
10 лет*
—

SPY5.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.90%
1 год
7.81%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CMC.DE:
CMC.DE с JPM
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

CMC.DE vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC.DE
Ранг доходности на риск CMC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMC.DE c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMC.DESPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

0.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

3.20

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMC.DE vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMC.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC.DE и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMC.DESPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Корреляция

Корреляция между CMC.DE и SPY5.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC.DE и SPY5.L

Дивидендная доходность CMC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности SPY5.L в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC.DE
JPMorgan Chase & Co		1.69%1.54%1.59%2.12%2.63%1.91%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CMC.DE и SPY5.L

Максимальная просадка CMC.DE за все время составила -41.77%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC.DE и SPY5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMC.DESPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.77%

-33.89%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-11.75%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.86%

-24.37%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-5.37%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-3.74%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.05%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CMC.DE и SPY5.L

JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что CMC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMC.DESPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.01%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

8.68%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

16.69%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

15.82%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.86%

16.68%

+12.18%