Сравнение CMC.DE с BARC.L
CMC.DE (JPMorgan Chase & Co) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CMC.DE returned 17.05%/yr vs 24.50%/yr for BARC.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMC.DE и BARC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMC.DE торгуется в EUR, в то время как BARC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BARC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMC.DE показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у BARC.L с доходностью -0.52%.
CMC.DE
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
BARC.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 48.58%
- 5 лет*
- 24.50%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам CMC.DE и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | -2.54% | 22.97% | 51.62% | 27.30% | -8.93% | 39.61% | -15.13% | 5.86% |
BARC.L Barclays plc | -0.50% | 72.70% | 91.21% | 3.90% | -16.64% | 38.09% | -19.89% | 6.78% |
Correlation
The correlation between CMC.DE and BARC.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between CMC.DE and BARC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMC.DE vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
CMC.DE
BARC.L
Сравнение CMC.DE c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMC.DE | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 4.85 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMC.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.37 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CMC.DE и BARC.L
Максимальная просадка CMC.DE за все время составила -41.77%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC.DE и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMC.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.77% | -93.65% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -24.97% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -25.32% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -38.09% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -6.69% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -58.80% | +48.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 8.50% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMC.DE и BARC.L
Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co (CMC.DE) составляет 7.10%, в то время как у Barclays plc (BARC.L) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что CMC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMC.DE | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 10.16% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 23.79% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 30.18% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 31.83% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 36.07% | -7.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC.DE и BARC.L
Дивидендная доходность CMC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BARC.L в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.85% | 1.79% | 3.06% | 5.01% | 3.94% | 1.60% | 4.09% | 3.90% | 2.99% | 1.48% | 2.01% | 2.97% |
CMC.DE JPMorgan Chase & Co | 1.63% | 1.54% | 1.59% | 2.12% | 2.63% | 1.91% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC.DE и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMC.DE and BARC.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMC.DE и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор