Сравнение CMB1.L с MSFT.NEO
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) is a stock. Over the past 3 years, CMB1.L returned 29.27%/yr vs 0.74%/yr for MSFT.NEO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.14%.
CMB1.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 16.95%
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB1.L и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.38% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 6.35% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.14% | 9.59% | 4.37% | 52.15% | -25.56% | 16.24% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and MSFT.NEO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
CMB1.L
MSFT.NEO
Сравнение CMB1.L c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.54 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | -1.05 | +14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и MSFT.NEO
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -34.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -34.42% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -34.42% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -34.42% | +18.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.36% | +28.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -12.21% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 17.61% | -14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и MSFT.NEO
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.86%, в то время как у Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 10.89% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 22.49% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 26.30% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 26.93% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 26.93% | -6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и MSFT.NEO
CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and MSFT.NEO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор