PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMB1.L с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMB1.L с META

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.95%/yr vs 18.96%/yr for META. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.53%. За последние 10 лет акции CMB1.L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 16.95% против 18.96% соответственно.

CMB1.L

1 день
0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.38%
1 год
39.41%
3 года*
29.27%
5 лет*
20.47%
10 лет*
16.95%

META

1 день
4.70%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-9.53%
6 месяцев
-8.44%
1 год
-11.71%
3 года*
26.77%
5 лет*
13.52%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		17.38%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%
META
Meta Platforms, Inc.		-9.53%5.04%68.95%179.43%-59.97%24.30%29.18%50.62%-21.31%40.11%

Correlation

The correlation between CMB1.L and META is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

CMB1.L vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMB1.LMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.33

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
-0.25

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.97

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

-0.37

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

-0.75

+14.65

CMB1.L vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и META

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что меньше максимальной просадки META в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMB1.LMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.05%

-71.33%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-32.17%

+21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-38.05%

+22.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-71.33%

+47.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-71.33%

+34.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.23%

+24.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-14.75%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

15.72%

-12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и META

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 3.86%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMB1.LMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

11.25%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

26.78%

-14.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

35.48%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

43.49%

-25.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

38.76%

-18.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и META

CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.44%0.32%0.34%

Часто задаваемые вопросы

CMB1.L and META have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор