Сравнение CMB1.L с CRDO
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock. Over the past 3 years, CMB1.L returned 29.03%/yr vs 132.76%/yr for CRDO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 51.77%.
CMB1.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.66%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.09%
CRDO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 13.39%
- С начала года
- 51.77%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- 187.22%
- 3 года*
- 132.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMB1.L и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 13.66% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -1.72% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 51.77% | 98.84% | 251.23% | 38.97% | 26.39% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and CRDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CMB1.L
CRDO
Сравнение CMB1.L c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMB1.L | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.52 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 8.29 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMB1.L | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.20 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и CRDO
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки CRDO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.37% | -63.24% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -53.47% | +43.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -62.79% | +47.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -7.60% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -19.13% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 22.71% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и CRDO
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 27.95%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 27.95% | -23.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 63.53% | -51.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 84.37% | -69.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 80.45% | -62.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 80.45% | -60.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMB1.L и CRDO
Ни CMB1.L, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and CRDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор