PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMB1.L с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 51.77%.


CMB1.L

1 день
0.08%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.66%
6 месяцев
17.10%
1 год
34.20%
3 года*
29.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.09%

CRDO

1 день
1.35%
1 месяц
13.39%
С начала года
51.77%
6 месяцев
19.39%
1 год
187.22%
3 года*
132.76%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и CRDO


2026 (YTD)2025202420232022
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
13.66%43.83%13.25%30.68%-1.72%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
51.77%98.84%251.23%38.97%26.39%

Correlation

The correlation between CMB1.L and CRDO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Credo Technology Group Holding Ltd

Доходность на риск

CMB1.L vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMB1.LCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.52

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

8.29

+3.74

CMB1.L vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMB1.LCRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.20

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и CRDO

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -47.37%, что меньше максимальной просадки CRDO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и CRDO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMB1.LCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.37%

-63.24%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-53.47%

+43.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-62.79%

+47.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-7.60%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-19.13%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

22.71%

-19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и CRDO

Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) составляет 4.47%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 27.95%. Это указывает на то, что CMB1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMB1.LCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

27.95%

-23.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

63.53%

-51.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

84.37%

-69.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

80.45%

-62.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

80.45%

-60.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMB1.L и CRDO

Ни CMB1.L, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CMB1.L and CRDO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор