Сравнение CMB1.L с ^GSPC
CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CMB1.L returned 16.95%/yr vs 14.60%/yr for ^GSPC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMB1.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMB1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.95% против 14.60% соответственно.
CMB1.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 39.41%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 16.95%
^GSPC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам CMB1.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.38% | 43.83% | 13.25% | 30.68% | -3.56% | 18.29% | 1.52% | 24.83% | -13.79% | 22.48% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.84% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between CMB1.L and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.40 |
The correlation between CMB1.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMB1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CMB1.L
^GSPC
Сравнение CMB1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMB1.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 3.49 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 12.84 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMB1.L и ^GSPC
Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMB1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.05% | -37.07% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.03% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -22.15% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -22.15% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -26.01% | -10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -5.32% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.18% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMB1.L и ^GSPC
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.86% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMB1.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.99% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 8.87% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 11.88% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 15.93% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.19% | +2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CMB1.L and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор