PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMB1.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMB1.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMB1.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMB1.L показывает доходность 17.38%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции CMB1.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.95% против 14.60% соответственно.


CMB1.L

1 день
0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
17.38%
6 месяцев
18.38%
1 год
39.41%
3 года*
29.27%
5 лет*
20.47%
10 лет*
16.95%

^GSPC

1 день
1.58%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
13.27%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMB1.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
17.38%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%
^GSPC
S&P 500 Index
10.84%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%

Correlation

The correlation between CMB1.L and ^GSPC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.40

The correlation between CMB1.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

S&P 500 Index

Доходность на риск

CMB1.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMB1.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMB1.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.49

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

12.84

+1.06

CMB1.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMB1.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMB1.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMB1.L и ^GSPC

Максимальная просадка CMB1.L за все время составила -56.05%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMB1.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMB1.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.05%

-37.07%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-8.03%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-22.15%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-22.15%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-26.01%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-5.32%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.18%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CMB1.L и ^GSPC

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 3.86% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMB1.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.99%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

8.87%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

11.88%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

15.93%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

18.19%

+2.06%

Часто задаваемые вопросы


CMB1.L and ^GSPC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMB1.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор