Сравнение CM5S.L с M9SV.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and China Post Global respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 6.60%/yr for M9SV.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for M9SV.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и M9SV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как M9SV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения M9SV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у M9SV.L с доходностью -1.93%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
M9SV.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и M9SV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -1.93% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | 4.72% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and M9SV.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. M9SV.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
M9SV.L
Сравнение CM5S.L c M9SV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | M9SV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.11 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.87 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 2.39 | +19.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.62 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.30 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и M9SV.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки M9SV.L в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и M9SV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -21.64% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.71% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -21.64% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -11.94% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -7.84% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.19% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и M9SV.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | M9SV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.56% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.77% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 12.18% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.98% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 20.48% | +4.55% |
Сравнение комиссий CM5S.L и M9SV.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии M9SV.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и M9SV.L
Ни CM5S.L, ни M9SV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and M9SV.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for M9SV.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and China Post Global. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.45% for M9SV.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и M9SV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор