Сравнение CM5S.L с FXC.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and FXC.L (iShares China Large Cap UCITS) are both China Equities funds - CM5S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while FXC.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 9.97%/yr for FXC.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for FXC.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и FXC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у FXC.L с доходностью -6.84%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXC.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам CM5S.L и FXC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -14.04% | 13.69% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -6.84% | 20.50% | 33.78% | -17.86% | 7.11% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and FXC.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.58 |
The correlation between CM5S.L and FXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. FXC.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
FXC.L
Сравнение CM5S.L c FXC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и iShares China Large Cap UCITS (FXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | FXC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.03 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 0.13 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 0.27 | +21.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.11 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.31 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и FXC.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки FXC.L в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и FXC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -60.51% | +21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -15.54% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | -27.53% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -21.82% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -18.76% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 7.25% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и FXC.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) составляет 6.29%, в то время как у iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | FXC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.71% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.57% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 17.89% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 28.13% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.95% | +0.08% |
Сравнение комиссий CM5S.L и FXC.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXC.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и FXC.L
CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.58% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and FXC.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for FXC.L.
CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while FXC.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.74% for FXC.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и FXC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор