PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC.L с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXC.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.L и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
-5.70%20.50%33.78%-17.86%-10.68%-18.89%7.61%10.16%-6.21%24.12%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.72%12.81%21.44%17.50%-9.07%24.68%12.21%22.23%-3.21%12.09%
Разные валюты инструментов

FXC.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXC.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FXC.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.56% против 12.93% соответственно.


FXC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-0.43%
3 года*
7.17%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.56%

IWDA.AS

1 день
2.25%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.48%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large Cap UCITS

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий FXC.L и IWDA.AS

FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.


Доходность на риск

FXC.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXC.LIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.15

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.62

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.24

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

16.28

-16.12

FXC.L vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.L и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXC.LIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.82

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.77

-0.46

Корреляция

Корреляция между FXC.L и IWDA.AS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.L и IWDA.AS

Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
2.55%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC.L и IWDA.AS

Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


FXC.LIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-33.63%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.21%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.53%

-21.59%

-25.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.90%

-33.63%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-3.99%

-16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-4.28%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.66%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.L и IWDA.AS

iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXC.LIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.43%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

8.26%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.09%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

13.73%

+14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

14.85%

+10.12%