Сравнение FXC.L с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
FXC.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -5.70% | 20.50% | 33.78% | -17.86% | -10.68% | -18.89% | 7.61% | 10.16% | -6.21% | 24.12% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.72% | 12.81% | 21.44% | 17.50% | -9.07% | 24.68% | 12.21% | 22.23% | -3.21% | 12.09% |
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FXC.L уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.56% против 12.93% соответственно.
FXC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.56%
IWDA.AS
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC.L и IWDA.AS
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Доходность на риск
FXC.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
FXC.L
IWDA.AS
Сравнение FXC.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.15 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.62 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 4.24 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 16.28 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.82 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.77 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между FXC.L и IWDA.AS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и IWDA.AS
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.55% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и IWDA.AS
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -33.63% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.21% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.53% | -21.59% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.90% | -33.63% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -3.99% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -4.28% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 1.66% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и IWDA.AS
iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.43% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 8.26% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.09% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 13.73% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 14.85% | +10.12% |