PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXC.L с XCX6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXC.L и XCX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXC.L и XCX6.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
-5.70%20.50%33.78%-17.86%-10.68%-18.89%7.61%10.16%-6.21%24.12%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
-6.07%22.42%20.57%-17.10%-13.36%-21.25%25.03%17.56%-14.28%40.17%

Доходность по периодам

С начала года, FXC.L показывает доходность -5.70%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции FXC.L уступали акциям XCX6.L по среднегодовой доходности: 4.56% против 5.47% соответственно.


FXC.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-11.30%
1 год
-0.43%
3 года*
7.17%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.56%

XCX6.L

1 день
0.88%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-13.00%
1 год
1.50%
3 года*
4.12%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large Cap UCITS

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий FXC.L и XCX6.L

FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XCX6.L в 0.65%.


Доходность на риск

FXC.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXC.L
Ранг доходности на риск FXC.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина

XCX6.L
Ранг доходности на риск XCX6.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX6.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX6.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXC.LXCX6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.07

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.24

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.17

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

0.44

-0.27

FXC.L vs. XCX6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC.L на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XCX6.L равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC.L и XCX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXC.LXCX6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.07

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между FXC.L и XCX6.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC.L и XCX6.L

Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как XCX6.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC.L
iShares China Large Cap UCITS
2.55%2.37%2.99%3.10%2.85%2.51%3.26%3.22%3.89%3.18%3.04%4.00%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXC.L и XCX6.L

Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки XCX6.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и XCX6.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FXC.LXCX6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-57.08%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-16.43%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.53%

-50.24%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.90%

-57.08%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-33.06%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-20.78%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

6.48%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC.L и XCX6.L

Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) составляет 5.18%, в то время как у Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXC.LXCX6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.87%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.26%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.59%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

27.72%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

25.24%

-0.27%