Сравнение FXC.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
FXC.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2004 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXC.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXC.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | -5.70% | 20.50% | 33.78% | -17.86% | -10.68% | -18.89% | 7.61% | 10.16% | -6.21% | 24.12% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -0.71% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 22.29% | -3.62% | 12.15% |
Разные валюты инструментов
FXC.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FXC.L показывает доходность -5.70%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции FXC.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 4.56% против 12.96% соответственно.
FXC.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -5.70%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.56%
IWDA.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXC.L и IWDA.L
FXC.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
FXC.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
FXC.L
IWDA.L
Сравнение FXC.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXC.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.17 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.65 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.67 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 9.71 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXC.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.17 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.79 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FXC.L и IWDA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXC.L и IWDA.L
Дивидендная доходность FXC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXC.L iShares China Large Cap UCITS | 2.55% | 2.37% | 2.99% | 3.10% | 2.85% | 2.51% | 3.26% | 3.22% | 3.89% | 3.18% | 3.04% | 4.00% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXC.L и IWDA.L
Максимальная просадка FXC.L за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXC.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -34.11% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.56% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.53% | -25.88% | -21.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.90% | -34.11% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.16% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -4.48% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.11% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXC.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares China Large Cap UCITS (FXC.L) составляет 5.18%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FXC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXC.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.50% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 9.05% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 15.00% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.16% | 14.47% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 15.50% | +9.47% |