Сравнение CM5S.L с FWRA.L
CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - CM5S.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, CM5S.L returned 70.40% vs 29.83% for FWRA.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CM5S.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM5S.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.
CM5S.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 70.40%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM5S.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 19.25% | 42.07% | 14.29% | -6.06% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 12.01% | 13.65% | 20.13% | 8.18% |
Correlation
The correlation between CM5S.L and FWRA.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM5S.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
CM5S.L
FWRA.L
Сравнение CM5S.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CM5S.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.48 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 4.31 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.45 | 16.44 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CM5S.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.53 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.44 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CM5S.L и FWRA.L
Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM5S.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -17.86% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -6.91% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.42% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -2.09% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.82% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM5S.L и FWRA.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM5S.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 3.63% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 9.27% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 11.78% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 12.92% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 12.92% | +12.11% |
Сравнение комиссий CM5S.L и FWRA.L
CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM5S.L и FWRA.L
Ни CM5S.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CM5S.L and FWRA.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.
CM5S.L is categorized as China Equities, while FWRA.L is Global Equities. CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор