PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CM5S.L с CNUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CM5S.L с CNUA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CM5S.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) and CNUA.L (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CM5S.L returned 19.85%/yr vs 12.83%/yr for CNUA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CM5S.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for CNUA.L.

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CNUA.L с доходностью 11.84%.

CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNUA.L

1 день
-0.68%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.84%
6 месяцев
13.82%
1 год
43.54%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CNUA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		11.84%22.98%16.55%-16.32%7.34%

Correlation

The correlation between CM5S.L and CNUA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.78

The correlation between CM5S.L and CNUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CM5S.L:
CM5S.L с CHTE.LCM5S.L с CA3S.LCM5S.L с AH50.LCM5S.L с JRCE.LCM5S.L с CEBG.LCM5S.L с C500.LCM5S.L с RQFI.L
Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.L

Доходность на риск

CM5S.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CM5S.LCNUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
2.84

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
3.77

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

6.63

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

19.91

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CM5S.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNUA.L равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CM5S.LCNUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.84

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CNUA.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, примерно равная максимальной просадке CNUA.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CNUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CM5S.LCNUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-38.31%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-6.64%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-21.43%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.17%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-14.93%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.22%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CNUA.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CM5S.LCNUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.67%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

10.52%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

15.52%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

21.25%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.74%

+2.29%

Сравнение комиссий CM5S.L и CNUA.L

CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNUA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CNUA.L

Ни CM5S.L, ни CNUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CM5S.L and CNUA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CM5S.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.30% for CNUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CNUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор