PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNUA.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNUA.L с JRCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L).

CNUA.L и JRCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. JRCE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNUA.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.L и JRCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		1.83%22.98%16.55%-16.32%-8.11%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		1.10%19.75%11.38%-17.74%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у JRCE.L с доходностью 1.10%.

CNUA.L

1 день
0.37%
1 месяц
-4.10%
С начала года
1.83%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.45%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

JRCE.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
4.02%
1 год
23.80%
3 года*
2.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с CM5S.L
Часто сравнивают с JRCE.L:
JRCE.L с C500.LJRCE.L с CA3S.LJRCE.L с AH50.LJRCE.L с XCNA.LJRCE.L с M9SV.LJRCE.L с CM5S.LJRCE.L с JRCD.L

Сравнение комиссий CNUA.L и JRCE.L

CNUA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRCE.L в 0.40%.

JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CNUA.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNUA.LJRCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.53

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.05

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.77

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.25

8.19

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNUA.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNUA.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.01

+0.34

Корреляция

Корреляция между CNUA.L и JRCE.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.L и JRCE.L

Ни CNUA.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNUA.L и JRCE.L

Максимальная просадка CNUA.L за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке JRCE.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.L и JRCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CNUA.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-36.68%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-8.58%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.10%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-18.24%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.90%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.L и JRCE.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) составляет 4.78%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CNUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNUA.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.06%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

10.90%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.55%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

21.67%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

21.67%

+1.21%