Сравнение CNUA.L с C300.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L).
CNUA.L и C300.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNUA.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 18 февр. 2020 г.. C300.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P China A 300 Index. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CNUA.L и C300.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNUA.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNUA.L UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.65% | 22.98% | 16.55% | -16.32% | 7.34% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 2.95% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Разные валюты инструментов
CNUA.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNUA.L показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 2.95%.
CNUA.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 31.73%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNUA.L и C300.L
CNUA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.
Доходность на риск
CNUA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CNUA.L
C300.L
Сравнение CNUA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNUA.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.79 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.34 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 5.13 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 14.13 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNUA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CNUA.L и C300.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNUA.L и C300.L
Ни CNUA.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CNUA.L и C300.L
Максимальная просадка CNUA.L за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.L и C300.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNUA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.31% | -31.77% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -10.04% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.22% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -14.61% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.18% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNUA.L и C300.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) составляет 4.64%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CNUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNUA.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 6.64% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.71% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.65% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.27% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.27% | +1.60% |