PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNUA.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNUA.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.L и C300.L


2026 (YTD)2025202420232022
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
1.65%22.98%16.55%-16.32%7.34%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
2.95%24.25%16.79%-16.21%3.69%
Разные валюты инструментов

CNUA.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.L показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 2.95%.


CNUA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.92%
1 год
27.44%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.16%
10 лет*

C300.L

1 день
-0.32%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.22%
1 год
31.73%
3 года*
6.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий CNUA.L и C300.L

CNUA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии C300.L в 0.35%.


Доходность на риск

CNUA.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNUA.LC300.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.34

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.13

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

14.13

-0.99

CNUA.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C300.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNUA.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.32

+0.02

Корреляция

Корреляция между CNUA.L и C300.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.L и C300.L

Ни CNUA.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNUA.L и C300.L

Максимальная просадка CNUA.L за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.L и C300.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CNUA.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-31.77%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-10.04%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.22%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-14.61%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.18%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.L и C300.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) составляет 4.64%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CNUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNUA.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.64%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.71%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.65%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.27%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

21.27%

+1.60%