PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNUA.L с ASIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CNUA.L и ASIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNUA.L и ASIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
1.65%22.98%16.55%-16.32%-15.85%10.51%38.62%
ASIL.L
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF
-6.75%27.56%14.40%-17.94%-16.69%-22.70%-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, CNUA.L показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ASIL.L с доходностью -6.75%.


CNUA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.92%
1 год
27.44%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.16%
10 лет*

ASIL.L

1 день
-0.15%
1 месяц
0.12%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-16.02%
1 год
3.04%
3 года*
3.08%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Сравнение комиссий CNUA.L и ASIL.L

CNUA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASIL.L в 0.65%.


Доходность на риск

CNUA.L vs. ASIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

ASIL.L
Ранг доходности на риск ASIL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIL.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIL.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIL.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.L c ASIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) и Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNUA.LASIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.14

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.35

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

0.34

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

0.88

+12.26

CNUA.L vs. ASIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.L на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ASIL.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.L и ASIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNUA.LASIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.14

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между CNUA.L и ASIL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.L и ASIL.L

Ни CNUA.L, ни ASIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNUA.L и ASIL.L

Максимальная просадка CNUA.L за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки ASIL.L в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.L и ASIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CNUA.LASIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-59.17%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-17.59%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.31%

-54.61%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-37.11%

+32.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-24.58%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

6.89%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.L и ASIL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) составляет 4.64%, в то время как у Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF (ASIL.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CNUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CNUA.LASIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.03%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.71%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

21.35%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

28.61%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

25.08%

-2.21%