PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CM5S.L с CHIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CM5S.L и CHIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CM5S.L показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у CHIP.L с доходностью 5.90%.


CM5S.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
19.25%
6 месяцев
25.83%
1 год
70.40%
3 года*
19.85%
5 лет*
10 лет*

CHIP.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.10%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.34%
1 год
29.79%
3 года*
-76.17%
5 лет*
-60.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CM5S.L и CHIP.L


2026 (YTD)2025202420232022
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
19.25%42.07%14.29%-14.04%13.69%
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
5.90%23.30%16.51%-99.18%4.86%

Correlation

The correlation between CM5S.L and CHIP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.80

The correlation between CM5S.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CM5S.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

CHIP.L
Ранг доходности на риск CHIP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIP.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CM5S.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CM5S.LCHIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

3.46

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.45

9.36

+12.10

CM5S.L vs. CHIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CM5S.L на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа CHIP.L равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CM5S.L и CHIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CM5S.LCHIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.80

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.88

+1.56

Просадки

Сравнение просадок CM5S.L и CHIP.L

Максимальная просадка CM5S.L за все время составила -38.57%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM5S.L и CHIP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CM5S.LCHIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-99.52%

+60.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-8.82%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-99.23%

+73.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-99.18%

+94.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-37.94%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.27%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CM5S.L и CHIP.L

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CM5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CM5S.LCHIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.76%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.33%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

16.99%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

49.89%

-24.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

38.56%

-13.53%

Сравнение комиссий CM5S.L и CHIP.L

CM5S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CM5S.L и CHIP.L

Ни CM5S.L, ни CHIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIP.L
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.97%1.31%2.48%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CM5S.L and CHIP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CM5S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CM5S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.

CM5S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIP.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Invesco and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.35% for CM5S.L and 0.55% for CHIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CM5S.L и CHIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор