Сравнение CA3S.L с AH50.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L).
CA3S.L и AH50.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и AH50.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA3S.L и AH50.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 3.07% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 3.18% | 17.73% | 19.83% | -17.39% | 2.94% |
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CA3S.L показывает доходность 3.07%, а AH50.L немного выше – 3.18%.
CA3S.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AH50.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA3S.L и AH50.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.
Доходность на риск
CA3S.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
AH50.L
Сравнение CA3S.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | AH50.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.22 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.64 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.95 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 8.36 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.22 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CA3S.L и AH50.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и AH50.L
CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.30% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и AH50.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и AH50.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA3S.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -50.58% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.00% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -17.63% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -21.57% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и AH50.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.08%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | AH50.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.93% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.96% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.82% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.35% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.14% | -2.01% |