PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CA3S.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CA3S.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA3S.L и AH50.L


2026 (YTD)2025202420232022
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
3.07%24.66%16.66%-16.63%3.94%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
3.18%17.73%19.83%-17.39%2.94%
Разные валюты инструментов

CA3S.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CA3S.L показывает доходность 3.07%, а AH50.L немного выше – 3.18%.


CA3S.L

1 день
0.64%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.07%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.18%
3 года*
6.65%
5 лет*
10 лет*

AH50.L

1 день
1.31%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.40%
1 год
21.79%
3 года*
5.90%
5 лет*
0.19%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий CA3S.L и AH50.L

CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.


Доходность на риск

CA3S.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA3S.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CA3S.LAH50.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.22

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.64

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.95

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

8.36

+4.67

CA3S.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA3S.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA3S.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CA3S.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.33

0.00

Корреляция

Корреляция между CA3S.L и AH50.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CA3S.L и AH50.L

CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.


TTM202520242023202220212020
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CA3S.L и AH50.L

Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и AH50.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CA3S.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-50.58%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-11.00%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-17.63%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.12%

-21.57%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.68%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CA3S.L и AH50.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.08%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CA3S.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.93%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.96%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.82%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

23.35%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

23.14%

-2.01%