Сравнение CA3S.L с IASH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).
CA3S.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и IASH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CA3S.L и IASH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 3.07% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.61% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью 0.61%.
CA3S.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IASH.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CA3S.L и IASH.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IASH.L в 0.40%.
Доходность на риск
CA3S.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
IASH.L
Сравнение CA3S.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | IASH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.86 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.34 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 8.45 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.37 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.06 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CA3S.L и IASH.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и IASH.L
Ни CA3S.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и IASH.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и IASH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CA3S.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -48.39% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -8.84% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -17.38% | +13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -24.91% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и IASH.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеют волатильность 5.08% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.88% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.24% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 15.99% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 21.26% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.91% | -1.78% |