Сравнение CLYM с ACM
CLYM (Climb Bio Inc) and ACM (AECOM) are both stocks. CLYM operates in Biotechnology (Healthcare), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, CLYM returned 52.75%/yr vs -4.07%/yr for ACM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLYM и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLYM показывает доходность 163.75%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -24.87%.
CLYM
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- 163.75%
- 6 месяцев
- 513.37%
- 1 год
- 750.81%
- 3 года*
- 52.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -24.87%
- 6 месяцев
- -30.08%
- 1 год
- -34.99%
- 3 года*
- -4.07%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам CLYM и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLYM Climb Bio Inc | 163.75% | 122.22% | -33.33% | -26.43% | -64.91% | -34.21% |
ACM AECOM | -24.87% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 24.06% |
Correlation
The correlation between CLYM and ACM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLYM:
$719.59M
ACM:
$9.29B
CLYM:
-$0.78
ACM:
$3.82
CLYM:
4.86
ACM:
4.09
CLYM:
$0.00
ACM:
$15.99B
CLYM:
-$106.00K
ACM:
$1.24B
CLYM:
-$55.93M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLYM vs. ACM — Ранг доходности на риск
CLYM
ACM
Сравнение CLYM c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Bio Inc (CLYM) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLYM | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.79 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.38 | -0.73 | +23.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.36 | -1.44 | +58.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLYM | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60 | -1.10 | +8.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.19 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CLYM и ACM
Максимальная просадка CLYM за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLYM и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLYM | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -59.97% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.87% | -48.02% | +14.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.92% | -48.02% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -46.69% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.77% | -18.46% | -63.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.19% | 24.37% | -11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLYM и ACM
Climb Bio Inc (CLYM) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что CLYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLYM | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 14.72% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.79% | 26.14% | +49.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.84% | 31.90% | +67.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.76% | 26.66% | +82.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.76% | 31.16% | +77.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLYM и ACM
CLYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.60% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CLYM Climb Bio Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLYM и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Bio Inc и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLYM and ACM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLYM has higher volatility (22.02%) compared to ACM (14.72%). In terms of maximum drawdown, CLYM dropped -96.05% vs ACM's -59.97%.
CLYM currently has the higher Sharpe Ratio (7.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLYM и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор