PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTC.DE с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTC.DE с BTCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, CLTC.DE returned -47.46% vs 66.31% for BTCZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности CLTC.DE и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLTC.DE торгуется в EUR, в то время как BTCZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLTC.DE показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 57.91%.

CLTC.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-15.63%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-41.61%
1 год
-47.46%
3 года*
-23.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
11.58%
1 месяц
80.67%
С начала года
57.91%
6 месяцев
60.52%
1 год
66.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTC.DE и BTCZ

2026 (YTD)20252024
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		-38.45%-33.53%57.67%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		57.91%-37.53%-75.50%

Correlation

The correlation between CLTC.DE and BTCZ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.50

The correlation between CLTC.DE and BTCZ shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с CLTC.DE:
CLTC.DE с ETHC.DECLTC.DE с BITC.ASCLTC.DE с CTEN.DECLTC.DE с BOLD.DECLTC.DE с BTIC.DECLTC.DE с CCHA.DECLTC.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BITIBTCZ с BTRNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

CLTC.DE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTC.DE
Ранг доходности на риск CLTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTC.DE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTC.DEBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.75

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.52

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.36

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.66

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTC.DE vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTC.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTC.DE и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTC.DEBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

0.75

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CLTC.DE и BTCZ

Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTC.DEBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.88%

-91.64%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.63%

-49.04%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.86%

-76.26%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-74.14%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

26.24%

+13.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTC.DE и BTCZ

Текущая волатильность для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) составляет 11.65%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что CLTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTC.DEBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

19.23%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

68.41%

-32.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.87%

89.24%

-28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.60%

97.99%

-22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.60%

97.99%

-22.39%

Сравнение комиссий CLTC.DE и BTCZ

CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTC.DE и BTCZ

CLTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLTC.DE and BTCZ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор