PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTC.DE с CTEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTC.DE с CTEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTC.DE (CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR) and CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CLTC.DE returned -23.64%/yr vs 17.30%/yr for CTEN.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLTC.DE charges 1.50%/yr vs 0.00%/yr for CTEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CLTC.DE и CTEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTC.DE показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у CTEN.DE с доходностью -30.10%.

CLTC.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-15.63%
С начала года
-38.45%
6 месяцев
-41.61%
1 год
-47.46%
3 года*
-23.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTC.DE и CTEN.DE

2026 (YTD)202520242023
CLTC.DE
CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR		-38.45%-33.53%39.59%-17.00%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%

Correlation

The correlation between CLTC.DE and CTEN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.75

The correlation between CLTC.DE and CTEN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Часто сравнивают с CLTC.DE:
CLTC.DE с ETHC.DECLTC.DE с BITC.ASCLTC.DE с BOLD.DECLTC.DE с BTIC.DECLTC.DE с CCHA.DECLTC.DE с CETH.DECLTC.DE с XRRL.DE
Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE

Доходность на риск

CLTC.DE vs. CTEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTC.DE
Ранг доходности на риск CLTC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTC.DE c CTEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) и CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTC.DECTEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-0.76

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.99

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.66

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.10

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTC.DE vs. CTEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTC.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEN.DE равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTC.DE и CTEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTC.DECTEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.35

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CLTC.DE и CTEN.DE

Максимальная просадка CLTC.DE за все время составила -84.88%, что больше максимальной просадки CTEN.DE в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTC.DE и CTEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTC.DECTEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.88%

-56.27%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.63%

-56.27%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.69%

-56.27%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.86%

-55.40%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.45%

-19.06%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.63%

33.71%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTC.DE и CTEN.DE

CoinShares Physical Litecoin (LTC) EUR (CLTC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что CLTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTC.DECTEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

9.77%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.99%

35.00%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.87%

49.20%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.60%

52.10%

+23.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.60%

52.10%

+23.50%

Сравнение комиссий CLTC.DE и CTEN.DE

CLTC.DE берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CTEN.DE в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTC.DE и CTEN.DE

Ни CLTC.DE, ни CTEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLTC.DE and CTEN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.50% for CLTC.DE.

Their fees differ too: 1.50% for CLTC.DE and 0.00% for CTEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTC.DE и CTEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор