Сравнение CLSZ с SARK
CLSZ (Tradr 2X Short CLSK Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. CLSZ is passively managed, while SARK is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSZ charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности CLSZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -5.95%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- -18.93%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSZ и SARK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | -82.67% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -10.68% |
Correlation
The correlation between CLSZ and SARK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
CLSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение CLSZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSZ и SARK
Максимальная просадка CLSZ за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -81.07% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.67% | -79.24% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -46.85% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSZ и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.63% | 35.74% | +103.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 56.10% | +83.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 56.10% | +83.53% |
Сравнение комиссий CLSZ и SARK
CLSZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSZ и SARK
CLSZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
CLSZ and SARK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for CLSZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for CLSZ.
They also come from different issuers: Tradr and AXS. Their fees differ too: 1.49% for CLSZ and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для CLSZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор