PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSZ с ARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLSZ и ARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CLSZ

1 день
13.82%
1 месяц
-26.48%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ARCX

1 день
-26.35%
1 месяц
-28.89%
С начала года
-57.42%
6 месяцев
-68.43%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSZ и ARCX


Correlation

The correlation between CLSZ and ARCX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г.

-0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Short CLSK Daily ETF

Tradr 2X Long ACHR Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CLSZ c ARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CLSZ vs. ARCX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSZARCXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CLSZ и ARCX

Максимальная просадка CLSZ за все время составила -87.06%, примерно равная максимальной просадке ARCX в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSZ и ARCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLSZARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.06%

-91.51%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.64%

-90.32%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-64.61%

+20.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSZ и ARCX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLSZARCXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.64%

140.73%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.64%

140.73%

+7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

148.64%

140.73%

+7.91%

Сравнение комиссий CLSZ и ARCX

CLSZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCX в 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSZ и ARCX

Ни CLSZ, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CLSZ and ARCX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for CLSZ.

CLSZ and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CLSZ is categorized as Inverse Equities, while ARCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.49% for CLSZ and 1.30% for ARCX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSZ и ARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор