PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSPX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSPX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

CLSPX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1985 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSPX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSPX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		-3.22%15.16%23.97%25.25%-31.25%16.39%35.43%35.25%-5.22%22.86%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, CLSPX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CLSPX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.73% соответственно.

CLSPX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-6.70%
1 год
22.38%
3 года*
15.89%
5 лет*
5.73%
10 лет*
11.82%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с CLSPX:
CLSPX с FXAIXCLSPX с SPYICLSPX с SHGTXCLSPX с KMKAXCLSPX с SLMCXCLSPX с BARIXCLSPX с BQMGX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий CLSPX и TGFRX

CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

CLSPX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSPX
Ранг доходности на риск CLSPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSPX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSPXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.93

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

7.48

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSPX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSPX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSPXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.02

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.02

+0.39

Корреляция

Корреляция между CLSPX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSPX и TGFRX

Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSPX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund		12.39%11.99%12.87%0.00%0.00%21.10%15.38%8.30%26.41%13.16%6.15%17.11%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSPX и TGFRX

Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSPXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-95.35%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-16.01%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.35%

-95.35%

+52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-95.35%

+52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-92.38%

+82.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-31.67%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

7.24%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSPX и TGFRX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) составляет 9.80%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSPXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

12.37%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

24.40%

-7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

35.36%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.94%

793.45%

-768.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

561.16%

-538.48%