Сравнение CLSPX с RIPIX
CLSPX (Columbia Select Mid Cap Growth Fund) and RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CLSPX returned 8.69%/yr vs -4.23%/yr for RIPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSPX charges 0.86%/yr vs 1.04%/yr for RIPIX.
Доходность
Сравнение доходности CLSPX и RIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSPX показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью 0.56%.
CLSPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.66%
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSPX и RIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 16.95% | 15.16% | 23.97% | 25.25% | -31.25% | 16.39% | 35.43% | 35.25% | -11.36% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
Correlation
The correlation between CLSPX and RIPIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between CLSPX and RIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSPX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск
CLSPX
RIPIX
Сравнение CLSPX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSPX | RIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.33 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.76 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSPX и RIPIX
Максимальная просадка CLSPX за все время составила -68.54%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSPX и RIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -41.89% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -16.38% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -17.28% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -41.89% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -25.88% | +21.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -18.11% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 7.07% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSPX и RIPIX
Columbia Select Mid Cap Growth Fund (CLSPX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CLSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSPX | RIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.20% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 11.54% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 13.58% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 15.52% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.13% | +6.77% |
Сравнение комиссий CLSPX и RIPIX
CLSPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSPX и RIPIX
Дивидендная доходность CLSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности RIPIX в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSPX Columbia Select Mid Cap Growth Fund | 10.26% | 11.99% | 12.87% | 0.00% | 0.00% | 21.10% | 15.38% | 8.30% | 26.41% | 13.16% | 6.15% | 17.11% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSPX and RIPIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSPX has higher volatility (6.09%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, CLSPX dropped -68.54% vs RIPIX's -41.89%.
CLSPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSPX и RIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор