PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

CLSA.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-0.37%56.35%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%20.73%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

CLSA.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
56.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и XEI.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.34

3.50

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.91

4.23

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.79

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

3.67

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

21.46

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEI.TO равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

3.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.19

0.63

+2.56

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и XEI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		11.56%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и XEI.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-45.52%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-9.85%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.30%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-5.14%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.68%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и XEI.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

2.58%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

5.92%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

10.30%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

11.23%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.02%

+1.01%