PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSA.TO с XEG.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CLSA.TO (Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CLSA.TO is a Canada Equities fund actively managed by Brompton Funds, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. CLSA.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past year, CLSA.TO returned 85.91% vs 44.15% for XEG.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%.

CLSA.TO

1 день
0.06%
1 месяц
9.46%
С начала года
33.59%
6 месяцев
35.01%
1 год
85.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
-11.04%
С начала года
26.17%
6 месяцев
28.83%
1 год
44.15%
3 года*
24.36%
5 лет*
25.47%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и XEG.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		33.59%57.14%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		26.17%14.78%

Correlation

The correlation between CLSA.TO and XEG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с LBS.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с SPLT.TOCLSA.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

CLSA.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSA.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.86
1.90

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.58
2.39

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.31

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

2.76

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.31

10.50

+23.81

CLSA.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и XEG.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSA.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-87.51%

+75.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-16.09%

+5.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-16.09%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-34.56%

+33.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.22%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) составляет 3.77%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSA.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

8.92%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

19.91%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

23.42%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

28.69%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

33.41%

-17.02%

Сравнение комиссий CLSA.TO и XEG.TO

И CLSA.TO, и XEG.TO имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности XEG.TO в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		9.72%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.03%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

CLSA.TO and XEG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLSA.TO and XEG.TO have the same expense ratio: 0.60% per year.

CLSA.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSA.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор