PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSA.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSA.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

CLSA.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSA.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSA.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)2025
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		-2.42%56.35%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.41%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, CLSA.TO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.41%.

CLSA.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
14.55%
1 год
53.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-1.85%
С начала года
6.41%
6 месяцев
4.89%
1 год
20.54%
3 года*
14.29%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с CLSA.TO:
CLSA.TO с HDIV.TOCLSA.TO с HEQL.TOCLSA.TO с HBNK.TOCLSA.TO с BANK.TOCLSA.TO с GDV.TOCLSA.TO с BMAX.TOCLSA.TO с LBS.TO
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий CLSA.TO и CDZ.TO

CLSA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

CLSA.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSA.TO
Ранг доходности на риск CLSA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSA.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSA.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

1.93

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.73

2.42

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.90

2.50

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.65

12.34

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSA.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSA.TO на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CDZ.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSA.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSA.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

1.93

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.50

+2.52

Корреляция

Корреляция между CLSA.TO и CDZ.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSA.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность CLSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLSA.TO
Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF		10.32%7.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок CLSA.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка CLSA.TO за все время составила -11.73%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSA.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSA.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.73%

-49.33%

+37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.52%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-2.03%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-6.19%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.73%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSA.TO и CDZ.TO

Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CLSA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSA.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

3.30%

+5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.17%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.68%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

10.84%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

14.66%

+2.35%