PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с HAL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с HAL.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CLS returned 116.26%/yr vs 69.77%/yr for HAL.NS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и HAL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLS торгуется в USD, в то время как HAL.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у HAL.NS с доходностью -9.02%.

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
200.71%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%

HAL.NS

1 день
0.52%
1 месяц
-8.71%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-22.91%
3 года*
60.49%
5 лет*
69.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и HAL.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLS
Celestica Inc.		32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-15.35%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-9.02%1.09%46.38%350.57%100.32%47.19%33.00%-6.75%-34.48%

Correlation

The correlation between CLS and HAL.NS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.12

The correlation between CLS and HAL.NS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Hindustan Aeronautics Limited

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с CANBK.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с BIOCON.NSHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBY

Доходность на риск

CLS vs. HAL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c HAL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSHAL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.84

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
-1.11

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

-0.64

+7.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

-1.36

+18.19

CLS vs. HAL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HAL.NS равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и HAL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и HAL.NS

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки HAL.NS в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и HAL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSHAL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-57.49%

-39.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-36.46%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-47.01%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-47.01%

-6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-33.08%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-20.26%

-53.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

17.95%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и HAL.NS

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSHAL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.54%

6.80%

+20.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.42%

23.10%

+32.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.65%

28.01%

+44.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.70%

56.25%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.97%

50.62%

-0.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и HAL.NS

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.19%0.91%0.84%0.62%4.42%4.79%11.40%5.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и HAL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Hindustan Aeronautics Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CLS значения в USD, HAL.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

CLS and HAL.NS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и HAL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор