Сравнение CLRO с SPY
CLRO (ClearOne, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CLRO returned -25.84%/yr vs 15.16%/yr for SPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLRO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLRO показывает доходность -37.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции CLRO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -25.84% против 15.16% соответственно.
CLRO
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -37.99%
- 6 месяцев
- -40.29%
- 1 год
- -49.90%
- 3 года*
- -33.21%
- 5 лет*
- -25.92%
- 10 лет*
- -25.84%
SPY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам CLRO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLRO ClearOne, Inc. | -37.99% | -56.63% | 5.54% | 26.73% | 17.83% | -43.17% | 36.75% | 32.80% | -85.91% | -19.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.45% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CLRO and SPY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLRO vs. SPY — Ранг доходности на риск
CLRO
SPY
Сравнение CLRO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearOne, Inc. (CLRO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLRO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.92 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 13.50 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.14 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.78 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | 0.85 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.58 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CLRO и SPY
Максимальная просадка CLRO за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLRO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -55.19% | -42.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.16% | -8.88% | -68.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.16% | -18.76% | -68.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -24.50% | -62.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -33.72% | -62.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -2.90% | -94.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.34% | -9.05% | -60.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.88% | 1.91% | +54.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLRO и SPY
ClearOne, Inc. (CLRO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что CLRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLRO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 3.73% | +10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.70% | 9.31% | +51.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.72% | 12.12% | +108.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.60% | 17.09% | +96.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.41% | 17.95% | +76.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLRO и SPY
CLRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLRO ClearOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 63.91% | 92.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 2.91% | 1.75% | 1.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CLRO and SPY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLRO has higher volatility (14.53%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, CLRO dropped -97.82% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLRO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор