PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLPR с ESS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPR и ESS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPR
Clipper Realty Inc.
-20.42%-8.03%-7.85%-9.54%-32.70%47.69%-29.45%-16.70%35.58%-23.52%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
-5.17%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%8.75%

Фундаментальные показатели

EPS

CLPR:

-$0.59

ESS:

$13.60

Коэффициент P/S

CLPR:

0.65

ESS:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

CLPR:

$153.20M

ESS:

$1.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLPR:

$122.81M

ESS:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CLPR:

$34.65M

ESS:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -20.42%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью -5.17%.


CLPR

1 день
-2.32%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-20.42%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-15.90%
3 года*
-12.55%
5 лет*
-12.06%
10 лет*

ESS

1 день
0.45%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-6.92%
1 год
-17.24%
3 года*
9.23%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Clipper Realty Inc.

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с CLPR:
CLPR с BRTCLPR с ^GSPCCLPR с CGDV

Доходность на риск

CLPR vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLPR
Ранг доходности на риск CLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина

ESS
Ранг доходности на риск ESS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLPRESSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.71

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-0.83

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.89

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

-1.36

+0.38

CLPR vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа ESS равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLPRESSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.71

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.49

-0.71

Корреляция

Корреляция между CLPR и ESS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPR и ESS

Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.88%, что больше доходности ESS в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPR
Clipper Realty Inc.
12.88%9.95%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%2.69%2.91%3.70%0.00%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
4.24%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ESS

Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.31%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS.


Загрузка...

Показатели просадок


CLPRESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.31%

-62.67%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-19.74%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-43.87%

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.09%

-21.12%

-45.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-10.84%

-27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

12.92%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ESS

Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLPRESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

4.81%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

13.66%

+13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

24.51%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.73%

23.76%

+22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.45%

25.83%

+20.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
37.07M
479.63M
(CLPR) Общая выручка
(ESS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию