PortfoliosLab logo
Сравнение CLPR с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLPR и ESS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.33%
58.07%
CLPR
ESS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPR:

-0.04

ESS:

0.75

Коэф-т Сортино

CLPR:

0.50

ESS:

1.13

Коэф-т Омега

CLPR:

1.06

ESS:

1.15

Коэф-т Кальмара

CLPR:

-0.04

ESS:

0.68

Коэф-т Мартина

CLPR:

-0.11

ESS:

3.04

Индекс Язвы

CLPR:

24.03%

ESS:

5.85%

Дневная вол-ть

CLPR:

67.74%

ESS:

23.73%

Макс. просадка

CLPR:

-66.93%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

CLPR:

-62.00%

ESS:

-14.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLPR:

$156.27M

ESS:

$19.01B

EPS

CLPR:

-$0.25

ESS:

$11.53

Коэффициент PEG

CLPR:

0.00

ESS:

8.37

Коэффициент P/S

CLPR:

1.05

ESS:

10.43

Коэффициент P/B

CLPR:

215.52

ESS:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CLPR:

$113.02M

ESS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLPR:

$57.38M

ESS:

$614.10M

EBITDA (12 мес.)

CLPR:

$53.97M

ESS:

$967.93M

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью -1.82%.


CLPR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-38.90%

1 год

2.98%

5 лет

0.74%

10 лет

N/A

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.48%

5 лет

5.44%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPR и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPR: -0.04
ESS: 0.75
Коэффициент Сортино CLPR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLPR: 0.50
ESS: 1.13
Коэффициент Омега CLPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLPR: 1.06
ESS: 1.15
Коэффициент Кальмара CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLPR: -0.04
ESS: 0.68
Коэффициент Мартина CLPR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLPR: -0.11
ESS: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.75
CLPR
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPR и ESS

Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности ESS в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLPR
Clipper Realty Inc.
10.13%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%3.58%2.91%3.70%0.00%0.00%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ESS

Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.00%
-14.05%
CLPR
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ESS

Текущая волатильность для Clipper Realty Inc. (CLPR) составляет 11.87%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что CLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
13.69%
CLPR
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию