Сравнение CLPR с ^GSPC
CLPR (Clipper Realty Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, CLPR returned -10.41%/yr vs 11.44%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%.
CLPR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -10.52%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам CLPR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -13.83% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -31.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.49% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 15.85% |
Correlation
The correlation between CLPR and ^GSPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between CLPR and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLPR
^GSPC
Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.29 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.15 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ^GSPC
Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -56.78% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.33% | -9.10% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -18.90% | -31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.72% | -25.43% | -35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.37% | -3.31% | -61.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -10.71% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 2.05% | +16.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 4.87% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 9.90% | +23.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 12.54% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 17.00% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 18.08% | +28.66% |
Часто задаваемые вопросы
CLPR and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (16.69%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -67.54% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор