Сравнение CLPR с ^GSPC
CLPR (Clipper Realty Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, CLPR returned -9.32%/yr vs 12.30%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.
CLPR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -9.32%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам CLPR и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -8.81% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -23.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 15.44% |
Correlation
The correlation between CLPR and ^GSPC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CLPR
^GSPC
Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPR | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.93 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.24 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.73 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.47 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ^GSPC
Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -56.78% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.33% | -9.10% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -18.90% | -31.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.72% | -25.43% | -35.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -0.74% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -10.72% | -27.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 1.97% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPR | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 2.93% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 8.99% | +23.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 11.89% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 16.90% | +30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 18.06% | +28.60% |
Часто задаваемые вопросы
CLPR and ^GSPC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (19.35%) compared to ^GSPC (2.93%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -67.54% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPR и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор