PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPR с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPR с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CLPR и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPR и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPR
Clipper Realty Inc.		-20.42%-8.03%-7.85%-9.54%-32.70%47.69%-29.45%-16.70%35.58%-23.52%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -20.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

CLPR

1 день
-2.32%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-20.42%
6 месяцев
-18.79%
1 год
-15.90%
3 года*
-12.55%
5 лет*
-12.06%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Realty Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CLPR:
CLPR с BRTCLPR с ESSCLPR с CGDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CLPR vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPR
Ранг доходности на риск CLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPR^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.92

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.41

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.41

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

6.61

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPR vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPR^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.92

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.46

-0.68

Корреляция

Корреляция между CLPR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CLPR и ^GSPC

Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPR^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.31%

-56.78%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-12.14%

-18.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-25.43%

-35.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.09%

-5.78%

-61.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-10.75%

-27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

2.60%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC

Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPR^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

5.37%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

9.55%

+17.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

18.33%

+25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.73%

16.90%

+29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.45%

18.05%

+28.40%