PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPR с BRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLPR с BRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CLPR (Clipper Realty Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLPR in REIT - Diversified, BRT in REIT - Residential. Over the past 5 years, CLPR returned -9.62%/yr vs 1.68%/yr for BRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLPR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 3.26%.

CLPR

1 день
4.28%
1 месяц
12.61%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
0.80%
1 год
-8.83%
3 года*
-9.76%
5 лет*
-9.62%
10 лет*
—

BRT

1 день
0.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
3.26%
6 месяцев
5.92%
1 год
-1.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
1.68%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPR и BRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLPR
Clipper Realty Inc.		-11.60%-8.03%-7.85%-9.54%-32.70%47.69%-29.45%-16.70%35.58%-31.17%
BRT
BRT Apartments Corp.		3.26%-13.25%2.72%-0.04%-14.36%65.66%-3.09%57.19%3.74%41.89%

Correlation

The correlation between CLPR and BRT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.31

Фундаментальные показатели

EPS

CLPR:

-$0.43

BRT:

-$0.68

Коэффициент P/S

CLPR:

0.53

BRT:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

CLPR:

$151.92M

BRT:

$98.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLPR:

$131.57M

BRT:

$12.37M

EBITDA (12 мес.)

CLPR:

$60.47M

BRT:

$38.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Realty Inc.

BRT Apartments Corp.

Часто сравнивают с CLPR:
CLPR с ESSCLPR с ^GSPCCLPR с CGDV
Часто сравнивают с BRT:
BRT с AVGOBRT с VREBRT с ELMEBRT с CSRBRT с NXRTBRT с ABRBRT с O

Доходность на риск

CLPR vs. BRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPR
Ранг доходности на риск CLPR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг доходности на риск BRT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLPRBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.07

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.05

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.08

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.16

-0.31

CLPR vs. BRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BRT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLPR и BRT

Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и BRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPRBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.54%

-95.38%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.33%

-16.00%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.66%

-27.60%

-23.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.72%

-35.28%

-25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.44%

-27.00%

-36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.60%

-50.88%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

8.19%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и BRT

Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPRBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

4.14%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

13.14%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

20.50%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.57%

29.12%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

36.55%

+10.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPR и BRT

Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности BRT в 6.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRT
BRT Apartments Corp.		6.71%6.80%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%
CLPR
Clipper Realty Inc.		11.99%9.95%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%2.69%2.91%3.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLPR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00M40.00M20222023202420252026
38.12M
24.61M
(CLPR) Общая выручка
(BRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLPR и BRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clipper Realty Inc. и BRT Apartments Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
79.8%
0
Активы портфеля
CLPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.

BRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CLPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

CLPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.

BRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CLPR and BRT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPR has higher volatility (17.67%) compared to BRT (4.14%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -67.54% vs BRT's -95.38%.

BRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPR и BRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор