Сравнение CLOI с FAAA
CLOI (VanEck CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for FAAA.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 1.72% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.84% |
Correlation
The correlation between CLOI and FAAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. FAAA — Ранг доходности на риск
CLOI
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOI c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | FAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и FAAA
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -0.55% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.06% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 0.88% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 0.88% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 0.88% | +1.66% |
Сравнение комиссий CLOI и FAAA
CLOI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и FAAA
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FAAA в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.33% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and FAAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.31% for FAAA.
They also come from different issuers: VanEck and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for CLOI and 0.20% for FAAA.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор