Сравнение CLOI с AAAD
CLOI (VanEck CLO ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CLOI charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности CLOI и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOI и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 0.50% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between CLOI and AAAD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOI vs. AAAD — Ранг доходности на риск
CLOI
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOI c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CLO ETF (CLOI) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOI | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOI и AAAD
Максимальная просадка CLOI за все время составила -3.25%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOI и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOI | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -1.13% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.76% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.37% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOI и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOI | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 3.65% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.65% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.65% | -1.13% |
Сравнение комиссий CLOI и AAAD
CLOI берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOI и AAAD
Дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.27% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
CLOI and AAAD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: VanEck and PGIM. Their fees differ too: 0.36% for CLOI and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для CLOI и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор